Графикалық нарықты талдау: сандар, модельдер, әдістер және мүмкіндіктер

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Қаржы нарықтарының графикалық талдауы – өткен уақыт аралықтарының мәндеріне негізделген бағаны болжау әдісі. Көлемі жоғары құбылмалылығы жоғары құралдарда техникалық талдау ережелері жұмыс істейді, өйткені нарық аксиомасында «Бәрі қазірдің өзінде бағаланған» дейді. Барлығы саясат, соғыстар, келіссөздер, апаттар, егіннің сәтсіздігі, ОПЕК, ФРЖ және метеориттер.

Графикалық талдау мәселелері

Қор нарығы құралдары құнының динамикасы диаграммаларда көрсетілген. Ойыншы нарық құралы туралы ақпаратты өңдеу нәтижелері бойынша инвестор немесе алыпсатар болуды шешеді. Инвесторлар биржалық активке ұзақ уақыт бойы бағаның өсу перспективасы анық емес кіреді. Алыпсатарлар қысқа уақыт аралығында сауда жасайды және «Үлкен шығыннан аз пайда жақсы»ережесі бойынша жұмыс істейді.

Графикалық талдауда көркем қабылдау элементі бар. Психологиялық тесттегідей, барлық субъектілерге қағаз жайылғанда бірдей нүкте беріледі, бірақ экспериментке әрбір қатысушы осы нүктеден өз орнын көреді.сурет.

Диаграмманы қарап отырып, қазіргі уақытта баға бағытының өзгеруі нені көрсететінін дәлірек анықтау керек - трендтің өзгеруі немесе түзету. Зерттеу кезінде қате қорытынды шот нөлге дейін ақшалай шығынға әкеледі.

Диаграммалар қағаздың, тауардың немесе валютаның өткенін бейнелейді. Трейдер аналитикалық дағдыларды пайдаланады, содан кейін мұрағатталған ақпарат негізінде болашақты құрады:

1. Графикалық талдау әдісі арқылы қашықтағы кезең үшін ықтимал бағаны есептейді. Кейбір сарапшылар тек диаграмма үлгісін ұстанады. Басқа болжаушылар макроэкономикалық, саяси және қаржылық деректерді сауда нәтижелерімен біріктіреді.
2. Позицияға кіру және саудадан шығу ережелерін жонглировкалай отырып, талдаушы графикалық параметрлерді пайдаланып операция нүктесін таңдайды.

Белгілі бір уақыт кезеңі үшін бағаның өзгеру барысы екі өлшемді координаттар жүйесінде көрсетіледі. Уақыт параметрлері X осінде сызылады: минуттар немесе сағаттар, күндер немесе апталар, айлар немесе жылдар. Y осі болжанған құралдың таңдалған валютадағы мәнін көрсетеді.

Құрылыс әдістері

Диаграмманың көрінісі таңдалған түрге байланысты. Сауда параметрлері туралы ақпаратты графикалық көрсетудің келесі түрлері кең таралған:

• Барлар.
• Желілер.
• Жапон шамдары.

Кескін түрлері ешбір басымдылықсыз алфавит бойынша берілген. Жаңадан бастаған трейдер үш түрдің бірімен есеп айырысу үшін аталған түрлердің әрқайсысымен тәжірибені меңгеруі керек.

Трейдергеқаржылық құралды ұстау мерзімін шешу оңайырақ болды, қысқа (бір минуттан бір күнге дейін) және ұзақ (аптадан бір жылға дейін) уақыт аралықтары үшін диаграммалар құруды меңгеру керек.

Қағаздағы ұзақ мерзімді инвестициялар күнделікті, апталық және айлық диаграммаларды графикалық талдау негізінде жоспарланады.

Аталған түрлердің кез келгені әр уақыт аралығындағы төрт баға мәні туралы ақпаратты қажет етеді:

• ашқанда;
• жабу кезінде;
• максимум;
• мин.

Барлар баған ретінде бейнеленген, мұнда максимум жоғарғы жағында, ал минимум бағанның төменгі жағында болады. Ашылу бағасы сол жағында бейнеленген, жабылу бағасы бағанның оң жағында қысқа көлденең штрихпен сызылады. Осылайша, жолақтар түріндегі диаграммада пайдаланушы әр уақыт интервалында бірден төрт тарифті көреді.

Сызықтық диаграмма тек бір бағаны көрсетеді - ашық немесе жабу, төмен немесе жоғары. Өткенді зерттей отырып, трейдер келесі қадам туралы түсінік алады.

Графикалық шамды талдау

Бұл әдіс белгілі бір уақыт кезеңіндегі нарықтық актив құнының жай-күйі туралы ақпаратпен жұмыс істейді - ашылу, жабу, ең төменгі және максималды бағалар.

Шамның денесі мен көлеңкесі бар. Дене жасыл немесе қызыл төртбұрыш.

Қаржы нарықтарын графикалық талдаудың жапондық шамдары ақ күріш қағазына қара сиямен жазу кезінде пайда болды. Сондықтан «ақ шырақ», «қара шырақ» терминдері дамыды. Осы күнге дейінСарапшы-болжамшылар ақ пен қараны жазады. Бірақ трейдерлер реттелетін графикалық тапсырма параметрлері бар компьютерлік технологияда жұмыс істейді. Сарапшылар биржалық бағдарлама диаграммаларында жасыл және қызыл сияқты түстерді пайдаланады.

Шамның жасыл түсі уақыт интервалындағы жабылу бағасының ашылу бағасынан асып кетуін көрсетеді. Жасыл өрнектер "бычий шамдар" деп аталады.

Қызыл түс жабу бағасының ашылу бағасынан төмен екенін білдіреді. Қызыл өрнектер "аюлы шамдар" деп аталады.

Жіңішке таяқшалар - үстіңгі және төменгі көлеңкелер - сәйкесінше максималды және ең төменгі бағаны көрсетеді.

Жапондық графикалық талдаудың басқа түрлерден артықшылығы - трендті өзгерту үшін сигнал көздері - комбинацияларды қалыптастыру. Комбинациялар әдетте екі немесе үш шамнан жасалады.

Шам өлең

Көлеңкесі жоқ ұзын шамдар «марибоз» деп аталады. Ағымдағы трендпен сәйкес келетін төменгі және жоғарғы көлеңкелердің болмауы трендтің жалғасуын көрсетеді. Өсу трендінде көлеңкесіз ұзын жасыл бычий шамы одан әрі өсуді растайды. Төменгі немесе жоғарғы көлеңкесі жоқ ұзын қызыл аю шамы құлдыраудың жалғасын білдіреді.

Марубозу неғұрлым ұзақ жабылса, трендтің жалғасуы ықтимал.

Егер бағыттағы ұзын шам негізгі баға мөлшерлемесімен сәйкес келмесе, бұл жақыннан бұрылу сигналы.

Денесіз шырағдандар додж немесе крест деп аталады. Нарық тығырыққа тірелді. Шамның денесі - бағаның ауытқуыуақыт аралығы. Кішкентай көлеңкелері бар дененің болмауы - екіұштылық жоқ, бұқалар мен аюлар арасындағы тепе-теңдік. Егер үстіңгі көлеңке төменгі көлеңкеден ұзағырақ болса, бұқалар артық болады. Төменгі көлеңке үстіңгі көлеңкеден ұзын болса, аюлар итереді.

Жапондық шамдарды қолданатын нарықтардың графикалық талдауы шам комбинацияларының ондаған түріне негізделген.

Таулар мен аңғарлар

Баға көтерілуі, төмендеуі және бірқалыпты қалуы мүмкін. Сатылатын активтің ақшалай параметрі сатушылар немесе сатып алушылардың басымдығына байланысты өзгереді.

Бағаны өзгерту диаграммасында бағалар шыңдар мен тереңдіктерге ұқсайды. Әрбір шың және әрбір тереңдік сатушылар немесе сатып алушылардың басымдылығының көрінісі.

«Графикалық талдау» сөздері сонымен қатар шығындар үлгісіне көмекші элементтерді құру арқылы бағаның өзгеру шегін іздеуді білдіреді.

Екі шыңның бойымен жүргізілген түзу сызық қарсылық сызығы деп аталады - баға жыртылады, бірақ сатушылар сатып алушылардан күшті. Бұл жағдайда төмендеу түзету сөзсіз.

Екі тереңдіктің арасындағы түзу сызық тірек сызығы деп аталады - ол бағаның төмендеуіне жол бермейді. Мұнда сатып алушылар сатушыларға қарағанда күшті, сондықтан активтің монетарлық параметрлері тез көтеріледі.

Трендті бағалау параметрлері

Нарық сауда деректерін графикалық талдау трендті немесе трендті - шыңдар мен құлдыраулар қатарын іздеуді білдіреді. Диаграммадағы тренд сызығы трейдерге ағымдағы бағам бойынша баға қозғалысының ұзақтығы туралы түсінік береді.

Тренд келесі параметрлермен анықталады:

• ұзындығы;
• көлбеу бұрышы;
• түзу бағыттың шыңы (тереңдігі) жанасу нүктелерінің саны.

Қозғалыс бағытының инерциясы ұзындыққа тура пропорционал. Трендтің өзгеру ықтималдығы жанасу нүктелерінің санына кері пропорционал.

Қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді трендтерді ажырату.

Қысқа мерзімді тренд үш аптаға дейінгі, яғни бір айдан аз уақытқа сәйкес келеді.

Орта мерзімді тренд шамамен үш ай бойы сақталады.

Ұзақ мерзімді тренд үш айдан бес жылға дейінгі кезең болып табылады. Жақында ұзақ мерзімді инвестициялық кезең Конституцияның сайлау туралы бабына сәйкес есептеледі.

Диаграмма парағының артындағы жаңа шыңдар мен тереңдіктердің болжамы және сәйкесінше баға трендтерінің өзгеруі туралы сигналдар өзін-өзі сақтау заңы негізінде мүмкін болады: дамушы тенденция қозғалыс бағытын сақтауға ұмтылады.

Бұрыштың еңісі

«Көлбеу бұрышы» параметрі тренд дамуының белгілі бір кезеңінде тұрақты болып табылады. Тренд сызығының бағаның үзілуі бағыттың өзгеруін көрсетеді.

Трейдер сауда көлемін бақылауы керек. Шағын сауда көлемі бойынша баға тренд бағытына өзгеретін жағдай алаңдатарлық болуы керек.

Әдетте, өсу трендінде актив құнының өсуімен қатар көлемдердің ұлғаюы белгіленеді, ал құлдыраған баға көлемінің төмендеуімен бірге жүреді.

Төмендеу тенденциясы үшін қалыпты: активтің ақшалай құнының төмендеуімен көлемнің ұлғаюы және бағаның өсуі көлемнің төмендеуіне сәйкес келеді.

Графикалық талдау үлгілері

Сток ойынында баркөптеген нәзіктіктер. Олардың бірі жаңа бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында бағаның кері бағытта қысқа мерзімді қозғалысы болып табылады. Бұл қозғалыс реттеу деп аталады.

Тренд күйін анықтау үшін – үзіліс немесе түзету – баға үлгілері ойлап табылды.

Тренд жалғасуы немесе полярлықты өзгертуі мүмкін болғандықтан, үлгілердің 2 түрі қабылданады:

Жалғастыру үлгісі – бағыттың жалғасын растау үшін. Сынық үлгісі - бағыттың өзгеруін диагностикалау мақсатында.

Курстың өзгеруі

Бас пен иық үлгісін қарастырайық. Диаграммада салыстырмалы түрде тегіс аймақ пайда болады, ол күрт өсіп келе жатқан дөңгелек сызыққа айналады. Бұл жолдың соңында бағаның өсу қарқыны күрт баяулайды, содан кейін құлдырау басталады, содан кейін басқа тегіс сызық пайда болады. Бұл бөлімдегі диаграмма иықтағы мақсатқа ұқсайды, сондықтан аты.

Төңкерілген бас иық, қос үстіңгі, үштік үстіңгі, қос асты - сынық үлгілерінің бұл түрлері негізгі бас иық үлгісінен алынған.

Дәл солай

Бастапқы бағытта тренд жалғасу үлгісінің көрсеткіштері:

• Үшбұрыш.
• Ту.
• Тіктөртбұрыш.

Үшбұрыш қарсылық және тірек сызықтарымен, сондай-ақ сол жақтағы тік сызықтан жасалған.

Кеметін үшбұрыштың гипотенузасы ретінде қарсылық сызығы бар, ал тірек сызығы мен тік сызық аяқтардың қызметін атқарады. Бұл элемент көрсетедіайырбас бағамының төмендеуі жалғасуда.

Өсіп келе жатқан үшбұрыш тірек сызығынан гипотенуза арқылы қалыптасады, ал қарсылық сызығы катетке айналады. Бұл егжей-тегжей мәннің жалғасуы туралы сигнал береді.

Симметриялық үшбұрыш біріктіру туралы ескертеді. Қарсы жақтың қарсылығын сатып алушылар да, сатушылар да жеңе алмайды. Биіктер азайып барады, төменгілер үлкендеуде, бірақ шекті сызықтардың бұзылуы жоқ. Сауда үшбұрышта.

Шектеу сызықтары арқылы құрылған графикалық талдаудың тағы екі саны:

• Кемелетін сына.
• Көтеріліп келе жатқан сына.

«Жалау» негізгі баға эволюциясын тоқтатқан кезде пайда болады. Қарсылық сызығы мен параллель тірек сызығынан тұрады, сондықтан ол көлбеу тіктөртбұрыш. Өткір өсу сызығы «ту тұтқасы» деп аталады. Қысқа консолидацияның соңында сауда бағыты қалпына келтіріледі.

Оқырман "төңкерілген жалауша" фигурасына өз бетінше тәжірибе жасай алады.

Жалпы іздеу ережелері

Графикалық талдау әдісі ережелерді сақтауды талап етеді:

1. Тренд қалыптасты - үлгі болады. Жоқ - бекер іздеу.
2. Тегіс геометриялық фигура бағаның максимумға қосылуына тең биіктікпен немесе минимумға жеткендегі құлдыраумен сипатталады.
3. Үлгі өлшемі нарықтағы өзгеріс өлшемі үшін сигнал болып табылады. Ені мен биіктігі неғұрлым үлкен болса, күтілетін өзгеріс соғұрлым көп болады.
4. Модельді қалыптастырудың басындағы және соңғы кезеңдегі томдарды салыстырыңыз. Үлгіні қалыптастырудың соңына қарай операциялар көлемі артады.
5. Диаграмма үлгінің төменгі бөлігін бұзған кезде, қалыптастыру аяқталды.