Валюта жұптарының бір-бірімен корреляциясы

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Қаржы нарығында саудада қолданылатын активтер іргелі қатынасқа ие. Мұны Forex және басқа қаржы нарықтарындағы трейдерлер жақсы көреді. Сауда терезесінде орналастырылған активтер бір-бірінің қозғалысын бақылайды. Еуроаймақтағы еңбек нарығының нашарлауы туралы жаңалықтардың шығуымен EUR/USD жұбы баға төмендей бастайды, одан кейін GBP/USD, бірақ аз дәрежеде. Ұлыбритания Еуропалық Одақтан шығуға дауыс бергенімен, ол әлі де оған қатты тәуелді.

Анықтама

Корреляция – деректер қатары арасындағы өзгеру үрдісін көрсететін термин. Бір нарықтағы өзгерістер екіншісінің динамикасына әсер етеді. Сондықтан трейдерлер сауда кезінде валюта жұбының корреляция көрсеткішін жиі пайдаланады.

Көрулер

Валюта жұптарының корреляциясы жылжымалы және тікелей болуы мүмкін. Біріншісі дәлірек нәтиже береді. Тікелей корреляция жағдайында екі көрсеткіш те синхронды қозғалады, ал кері жағдайда олар қарама-қарсы бағытта қозғалады.

Екі валюта жұбының саудасы мысалында жағдайды қарастырайық: USD/CHF және EUR/USD. Трейдер USD/CHF құралын саудалайды. Егер техникалық талдау нәтижелері екі көрсеткіш арасында тікелей байланыс бар екенін көрсетсе, онда әртүрлі бағыттағы позицияларды ашуға болады. Қарым-қатынасты білу кездейсоқ сигналдар санын азайтады. Бірақ сенімді нәтижеге деректердің үлкен көлемімен жұмыс істегенде ғана қол жеткізуге болады. Валюта жұптарының жылжымалы немесе кері корреляциясы ауысқан деректер жинағында уақыт бойынша көрсетіледі. Бүгінгі күні USD/CHF бағамының өзгеруі EUR/USD жұбының болашақтағы қозғалысын көрсетеді. Неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат болса, соғұрлым оған стратегия құру оңайырақ болады.

Деректерді талдау

Валюта жұптарының корреляциясын Интернеттен жүктеп алынған арнайы бағдарлама арқылы немесе Excel бағдарламасында есептей аласыз. Кірістірілген функция «CORREL» деректердің екі жиынының қатынасын көрсетеді. Тікелей корреляцияны анықтау үшін бір уақыт кезеңінен алынған деректерді (мысалы, 2013), ал керісінше - әртүрлі (2013 және 2014) пайдалану керек. Бірінші жағдайда индикатордың мәні «+1»-ге, ал екіншісінде «-1»-ге жақын болуы керек. "0" көрсеткіш мәні деректер арасында ешқандай байланыс жоқ екенін көрсетеді.

Қарым-қатынас тұрақты емес, өйткені нарық өзгереді. Кері корреляцияны табу қиынырақ. Мысалы, алтынның бағасы көбінесе GBP/USD-дан асып түседі. Бұл жұпқа қатысты қатынас дерлік әрбір сауда күні үшін есептелуі керек. Кейбір жұптар әртүрлі бағытта қозғалады, басқалары бір бағытта қозғалады, бірақ уақыт кідірісімен, ал басқалары бір-бірін толығымен көшіреді. Қозғалыс динамикасын айына бір рет немесе бақылаған дұрыстоқсан.

Корреляцияны қолдану

Трейдерлер бір уақытта бір-бірін теңестіретін позициялардан аулақ болуға тырысады. Мысалы, трейдер кері байланысы бар USD/CHF және EUR/USD жұптарымен жұмыс істеуді шешеді. USD/CHF құлдырай бастағанда, EUR/USD көтеріледі.

Мұндай комбинациялардан бас тартқан дұрыс. Бірінші сайттан алынған пайда шығынды өтей алмайды. Сауда стратегиясы тікелей байланысы бар деректер сериясына негізделуі керек.

Қаржы нарықтарында доллармен тікелей байланысы бар бірнеше валюталар бар: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD және EUR/USD. Валюта жұптары арасындағы қатынасты қадағалау жоғалту қаупін азайтуға және инвестицияларды уақытында басқа активтерге бағыттауға көмектеседі.

Валюта жұбы корреляция стратегиясы

The Grail қаржы нарығында жоқ. Ешбір стратегия әрқашан тиімді болмайды. Тіпті валюталық жұптардың корреляциясына негізделген болса да. Бірақ қысқа мерзімді перспективада тікелей қарым-қатынасқа негізделген сауда мүмкін. Сізге тек соңғы жылдағы корреляция деңгейі жоғары (0,8-ден) активтерді табу керек. Жұптық сауданың мәні валюталық жұптардың корреляциялық көрсеткіші арқылы максималды баға айырмашылығы нүктелерін табу, қымбатырақ активті сату және арзанырақ активті сатып алу болып табылады.

Стратегияның артықшылықтары

Жұптық сауда стратегиясының басты артықшылығы - депозитке жүктеменің болмауы. Корреляциялық жұптардың біреуінің шығыны екіншісінен түскен пайдамен жабылады. Бұл стратегия даекінші сауда біріншіге қарама-қарсы болғандықтан хеджирлеу деп аталады.

Екінші артықшылығы - іргелі немесе техникалық талдаудың қажеті жоқ. Тек жұптардың максималды дивергенциясын анықтау және хаотикалық баға қозғалысына алаңдамау керек. Бірақ бұл да стратегияның басты кемшілігі. Валюта жұптары арасындағы корреляция барлық уақытта жалғаса бермейді. Оның ұзақтығын анықтау мүмкін емес.

MT4 үшін валюта жұбының корреляция көрсеткіші

Форекс саудасы әдетте арнайы платформа арқылы жүзеге асырылады. Көбінесе бұл MT4, сирек MT5. Таңдалған стратегия бойынша жұмыс істеу үшін платформада валюта жұптарының диаграммаларын бір-бірінің үстіне қоятын арнайы индикатор орнатылған.

Арнайы жұптық сауда үшін OverLayChart индикаторын пайдалануға болады. Оның көмегімен сіз диаграммалардан корреляциялық валюта жұптарын анықтай аласыз. Жұмыс принципі келесідей. Платформа терезесінде кез келген активтің диаграммасын ашу керек, мысалы, EUR/USD және оған OverLayChart қосу керек. Параметрлер терезесінде SubSymbol параметріне қатысты активтің атын енгізіңіз, мысалы, GBP/USD және екінші активтің жолақтарының түсін таңдаңыз. Параметрлер арасындағы қатынас кері болса, онда индикатор параметрлері терезесінде Mirroring параметрін true мәніне, ал егер байланыс тікелей болса - false мәніне орнатыңыз.

Индикаторды іске қосқаннан кейін бір терезеде бір емес, екі диаграмма пайда болады. Олармен әдеттегі диаграмма сияқты жұмыс істеуге болады: түсті, уақыт аралығын, масштабты өзгерту.

Сценарийлерсауда үшін

Индикаторларға қоса, трейдерлерге көмектесу үшін Сарапшылар кеңесшілері мен сценарийлерді де пайдалануға болады. Бұрын талқыланған стратегиямен жұмыс істеу үшін өзара тәуелді құралдарды табуды жеңілдететін Корреляция сценарийін пайдалануға болады. Параметрлерде мынаны орнату керек:

• Бастау уақыты – бағдарлама сәйкес құралдарды іздейтін кезең.
• Дәреже – қатынас түрі.

Активтер арасындағы тікелей байланысты табу қажет болса, бағдарлама Пирсон коэффициентін есептейді. Кері байланысты анықтау үшін Спирмен коэффициенті есептеледі. Қарым-қатынас неғұрлым әлсіз болса, индикатордың есептелген мәні «0» мәніне соғұрлым жақын болады.

Бағдарламаны іске қосқаннан кейін қарым-қатынас Market Watch бағдарламасында көрсетілген барлық құралдар үшін ізделеді. Процестің өзін экранның сол жақ бұрышында байқауға болады. Бір-бірінің валюталық жұптарының корреляциясы табылғаннан кейін олар терминал журналына жазылады. Оның жұмысы үзілсе де, жазбалар сақталады. Жұмыс аяқталғаннан кейін нәтижелерді көрсететін Correlations.txt файлы жасалады. Сценарийді іске қоспас бұрын, талданатын барлық активтердің баға белгілеу тарихын жүктеп алуыңыз керек.

Сауда алгоритмі

Валюта жұбы корреляция стратегиясы іс жүзінде қалай қолданылады? Ең алдымен, сіз сауда жазбалары туралы шешім қабылдауыңыз керек, яғни диаграммада бір-бірінен ең көп алшақталған жұптарды тауып, осы сәйкессіздік нүктелерінің санын есептеңіз. Әрі қарай, сіз орташа мәнді анықтауыңыз керекбұл ауытқулардың маңызы. Олар валюталық жұптардың корреляциясын есептеу үшін пайдаланылады. Мысалы, активтердің орташа дивергенциясы 80 баллды құрайды. Бұл дивергенция 70-80 пипке жеткенде келесі сауданы ашу керек дегенді білдіреді.

Нарық болашақта қалай өзгеретінін ешкім болжай алмайды. Сипатталған алдын ала талдау сауда-саттықты жоғалтпауға көмектеседі.

Сауда ережелері келесідей. Есептелген сәйкессіздікке жеткенде бірден екі сауда-саттық ашылуы керек. Қымбатырақ активті (диаграмманың жоғарғы жағында орналасқан) сату керек, ал арзан активті сатып алу керек. Диаграммалар нөлдік нүктеде қиылыса сала саудадан шығуыңыз керек.

Бұл стратегияны 5 минуттан бір сағатқа дейінгі уақыт аралығында қолдануға болады. Уақыт айырмашылығы неғұрлым көп болса, сигналдар аз болады және бір сауданың пайдасы соғұрлым көп болады.

Сақтандыру

Валюта жұптарының корреляциясына негізделген бұл сауда стратегиясы тоқтату жоғалтуларды немесе пайда алуды пайдалануды қамтымайды. Бірақ сіз күтудегі тапсырыстарды пайдалану арқылы өзіңізді одан әрі алшақтық жоғалтуларынан сақтандыруға болады. Мысалы, трейдер дивергенция 80 тармаққа жеткенде EUR/USD сатып алу позициясын ашты. Алдын ала талдау нәтижелері жұптар арасындағы максималды айырмашылық 110 баллды құрағанын көрсетті. Сондықтан, 100 ұпайға сәйкессіздікке жеткенде, активті сатуға күтудегі тапсырысты дереу ашуға болады. Дәл солай арзанырақ жұп үшін де жасалуы керек. 100 ұпай айырмашылығына жеткенде, активті сатып алуға тапсырыс ашыңыз.

Опциондар саудасындағы корреляция

Сауда-саттықтың бұл түрі "Форекске" өте ұқсас, бірақ өзіндік сипаттамалары бар.

Егер корреляция коэффициенті "+1"-ге жақын болса, онда бір бағыттағы транзакциялар жасалмайды. Нарықтағы жағымсыз өзгерістер болған жағдайда трейдер екі есе шығынға ұшырайды. Коэффициенттің мәні «-1» болса, сол себепті әртүрлі бағытта мәмілелерді ашуға болмайды. Корреляциялар бойынша сауда-саттықтың ерекшеліктері жақсылық үшін пайдаланылуы керек. Яғни, тәуекелдерді хеджирлеу үшін оң корреляциямен әртүрлі бағытталған позициялар бойынша мәмілелер жасаңыз. Бір құрал шығынға ұшыраса да, екіншісі тиімді шығуға кепілдік береді.

Мысалы: трейдер AUD/USD сатып алу туралы мәміле жасады. Бағасы төмендей бастады. Бұл жағдайда сату үшін NZD/USD корреляциялық жұбы бойынша мәміле жасау қажет. Екінші активтен түскен пайда бірінші активтен түскен шығынды жабады.

Валюта жұптарының корреляциясына негізделген екілік опциялардың өзіндік сипаттамалары бар. Форекстен айырмашылығы, оларға күтудегі тапсырысты орналастыру мүмкін емес. Яғни, өзгерістерді онлайн бақылауға және транзакцияны қолмен тоқтатуға тура келеді.

Сауда-саттықтың екінші мүмкіндігі біріншіден келеді. Екілік опциондар саудасын ашқан кезде оның уақыт аралығын дереу көрсету керек. Сондықтан демо-шотта немесе диаграммалар тарихында сауда стратегиясын алдын ала тестілеу қажет.

Саудаға арналған активтер

Интернетте сіз барлық танымалдар үшін есептелген корреляциялық мәндерді ұсынатын кестелерді таба аласызқұралдар. Валюта жұптары арасында "+1"-ге жақын коэффициент мәні AUD/USD және AUD/NZD, AUD/JPY және AUD/CHF, AUD/CAD және AUD/SGD, сондай-ақ AUD/USD және NZD/USD бойынша байқалады., GBP /USD және EUR/USD, т.б. Бірінші немесе екінші орында бірдей валюта бар барлық активтер өзара байланысты.

Тауарлар арасында оң корреляция энергия тасымалдаушыларда (Мұнай және ГАЗ) және металдарда (АЛТЫН және КҮМІС) байқалады. Акциялар үшін бұл принцип бір саладағы (IBM және Microsoft сияқты) компаниялардың акцияларына қолданылады.

Қорытынды

Валюта жұптарының корреляциясы активтер қозғалысы өзара байланысты болған кезде пайда болады. Ол бір бағытты, көп бағытты немесе параллельді болуы мүмкін. Кез келген бағаның өзгеруі экономикалық интерпретацияға негізделген. Қаржы нарықтары саудасында корреляцияны саудаға кіру және шығу нүктелерін табу үшін пайдалануға болады.

Корреляцияға негізделген стратегияның мәні мынада: бір бағытты активтер бойынша әртүрлі бағытта, ал көп бағытты активтер бойынша – бірінде мәміле жасау керек. Тек осы жағдайда сіз екі есе шығынды болдырмай, пайда таба аласыз.

Хеджирлеу міндетті емес, бірақ әрбір трейдер сауданың негізгі ережелерін білуі керек.