RSI индикаторы - қалай пайдалануға болады? Нұсқаулар, ұсыныстар

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Салыстырмалы күш индексі – трейдерлер пайдаланатын ең танымал көрсеткіштердің бірі. Ол диаграммалардағы баға қозғалысының күші туралы ақпаратты береді, сондықтан оның атауы. Сонымен, RSI индикаторы дегеніміз не? Оны саудада қалай пайдалануға болады? Оның не көрсететінін қалай түсінуге болады?

RSI көрсеткішінің сипаттамасы

Дж. Уэллс Уайлдер жасаған, салыстырмалы күш индексі (RSI) баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейтін импульс осцилляторы болып табылады. Индекс нөлден 100-ге дейін ауытқиды. Дәстүрлі түрде, Уайлдердің айтуынша, RSI нарық 70-тен асқан кезде артық сатып алынғанын және 30-дан төмен болған кезде артық сатылғанын көрсетеді. RSI индикатор сигналдары трендтің өзгеруі, орталық сызықтың қиылысуы туралы ескертеді, сонымен қатар трендтің күшін анықтаңыз.

Уайлдер мұның барлығы туралы өзінің 1978 жылы «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа концепциялар» кітабында жазды. Параболалық SAR, құбылмалылық индексі, диапазон индексі және CSI индексімен бірге ол RSI индикаторын - оны қалай пайдалану керектігін және оны қалай есептеу керектігін сипаттады. Атап айтқанда, автор келесі факторларды қарастырды:

• жоғары және төмен;
• техникалық талдау көрсеткіштері;
• сәтсіз бұрылу;
• қолдау және қарсылық;
• дивергенция.

Уайлдер көрсеткіштері жақында 40 жасқа толатынына қарамастан, олар уақыт сынынан өтті және бүгінгі күнге дейін өте танымал болып қала берді.

Есеп

Индикатор мына формула арқылы есептеледі: RSI=100 – 100/(1 + RS), мұндағы RS=орташа өсу/орташа төмендеу.

Есептеуді жеңілдету үшін индекс негізгі құрамдастарға бөлінеді: RS, валюта бағамының орташа өсуі және төмендеуі. Уайлдер өз кітабында индексті 14 уақыт кезеңіне негізделген есептеуді ұсынды. Құлаулар теріс сандар емес, оң сандар ретінде көрсетіледі.

Біріншіден, 14 кезеңдік орташа өсу мен құлдырау есептеледі.

• орташа өсу=соңғы 14 кезеңдегі өсу сомасы / 14;
• орташа төмендеу=соңғы 14 кезеңдегі төмендеулердің сомасы / 14.

Содан кейін есептеулер алдыңғы орташа мәндерге және ағымдағы төмендеу немесе көтерілуге негізделген:

• орташа өсім=алдыңғы орташа өсім x 13 + ағымдағы өсім / 14;
• орташа құлдырау=алдыңғы орташа төмендеу x 13 + ағымдағы төмендеу / 14.

Бұл есептеу әдісі экспоненциалды жылжымалы орташаға ұқсас тегістеу әдісі болып табылады. Бұл сонымен қатар есеп айырысу мерзімі ұлғайған сайын индекс мәндерінің дәлірек болатынын білдіреді.

Уайлдер формуласы RS-ті қалыпқа келтіреді және оны нөл мен 100 арасында ауытқитын осцилляторға айналдырады. Шын мәнінде, RS диаграммасы RSI диаграммасымен бірдей көрінеді. Нормалау қадамы экстремалды табуды жеңілдетеді, себебі индекс тар диапазонда. Орташа күшейту нөлге тең болғанда салыстырмалы күш индексі 0-ге тең. 14 кезеңдік RSI кезінде нөлдік мән барлық 14 кезең үшін мөлшерлеменің төмендегенін көрсетеді. Өсім болған жоқ. Орташа амортизация нөлге тең болғанда индекс 100-ге тең. Бұл көрсеткіш барлық 14 кезеңде өскенін білдіреді. Күз болған жоқ.

Салыстырмалы күш индексі негізінде стохастикалық осциллятор Стохастикалық RSI есептеледі:

StochRSI=(RSI - RSI төмен) / (RSI жоғары - RSI төмен)

Осциллятор белгілі бір уақыт аралығында RSI деңгейін оның ең төменгі және ең жоғары мәндерімен корреляциялайды. RSI мәндері жылдамдық мәндерінің орнына стохастикалық осциллятор формуласына ауыстырылады. Осылайша, Stochastic RSI индикаторлық көрсеткіш - валюта бағамының екінші туындысы. Сигналдардың санын айтарлықтай арттырады, сондықтан онымен бірге басқа техникалық талдау құралдарын да ескеру қажет.

RSI индикаторы: оны қалай пайдалануға болады?

Салыстырмалы күш көрсеткіші үшін кезеңдердің стандартты саны - 14, яғни ол соңғы 14 шамды немесе уақыт шеңберін бағалайды.

Индикатор орташа пайданы орташа шығынмен салыстырады және соңғы 14 шамның қаншасы өсім немесе аюлы болғанын талдайды, сондай-ақ әрбір шамның өлшемін талдайды.

Мысалы, егер барлық 14 баға шамы бычий болса, онда индекс 100, ал егер барлық 14 шам аюлы болса, онда 0 (немесе 100 және 0-ге дерлік тең). Ал индекс 50 болса, өткен 7 шам аюлы, 7 шам өсімші болды және орташа пайда мен шығын тең болды.

Мысал1. Төмендегі скриншот EUR/USD диаграммасын көрсетеді. Ақ түспен белгіленген аймақ соңғы 14 баға шамын қамтиды. Оның 13-і бычий және тек 1-і аюлы болды, нәтижесінде 85 мәні болды.

2-мысал. Төмендегі скриншотта EUR/USD диаграммасы және салыстырмалы күш индексі қалай есептелетінін түсіну үшін әрқайсысы 14 шамның 3 бөлектелген аймағы көрсетілген.

• Бірінші аймақ 9 аю шамы, 4 кішкентай бычий шамы және 1 шам шамы үлгісінен (доджи) тұратын өте төмен кезеңді көрсетеді. Бұл кезеңнің RSI мәні 15, бұл өте күшті төмендеу фазасын білдіреді.
• Екінші бөлімде 9 бычий шамы және 5 негізінен шағын аю шамы бар. Бұл кезеңнің көрсеткіші 70 болды, бұл салыстырмалы түрде күшті бычий трендін көрсетеді.
• Үшінші аймақта 6 бычий шамы, 8 аюлы шам және 1 дожи бар, нәтижесінде индекс мәні 34 болды, бұл бағаның қалыпты төмендеуін көрсетеді.

Көріп отырғаныңыздай, 14 шамның талдауы осы кезеңдегі RSI мәніне дәл сәйкес келеді. Дегенмен, индикатор деректерді өңдеуге қажетті уақытты қысқартуымен пайдалы, сонымен қатар нарықтағы құбылмалы мінез-құлық кезінде қателерді болдырмауға мүмкіндік береді.

Артық сатылды және артық сатып алынды

Негізгі идея мынада: Салыстырмалы күш индексі өте жоғары немесе өте төмен мәндерді (70-тен жоғары немесе 30-дан төмен) көрсеткенде, баға артық сатылғанын немесе артық сатып алынғанын көрсетеді. Жоғары индекс бычий санын білдіредішамдар аюлардың санынан басым түсті. Сондай-ақ бағам тек бычий шамдарын шексіз белгілей алмайтындықтан, трендтің өзгеруін анықтау үшін тек RSI индикаторының көрсеткіштеріне сене алмайсыз.

Егер соңғы 14 шамның 13-і бычий болса және индекс 70-тен әлдеқайда жоғары болса, онда бұқалар жақын арада шегінуі мүмкін, бірақ болжамдарыңызда RSI индикаторына толығымен сенбеу керек. Төмендегі скриншотта оның артық сатылған аймағына енген (30-дан аз) және ұзақ уақыт бойы сақталатын екі кезең көрсетілген. Бірінші кезеңде индекс 30-дан жоғары оралғанға дейін баға 16 күн бойы құлдырауын жалғастырды, ал екінші кезеңде бағаның төмендеуі нарықта артық сатылған 8 күн бойы жалғасты.

Тренд күші индексі үшін әдепкі есептеу кезеңі 14, бірақ индикатордың сезімталдығын арттыру үшін оны азайтуға немесе азайту үшін арттыруға болады. 10 күндік RSI шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған деңгейге 20 күндік RSI қарағанда жылдамырақ жетеді.

RSI мәні 70-тен жоғары болса, нарық шамадан тыс сатып алынған деп саналады және 30-дан төмен болғанда артық сатылды. Бұл дәстүрлі деңгейлерді қауіпсіздік немесе талаптарды жақсырақ қанағаттандыру үшін реттеуге болады. RSI индикаторын шамадан тыс сатып алуды 80-ге дейін арттыру немесе артық сатылуды 20-ға дейін төмендету арқылы реттеу сигналдардың жиілігін азайтады. Қысқа мерзімді трейдерлер кейде 80-ден жоғары артық сатып алынған және 20-дан төмен артық сатылғандарды іздеуге мүмкіндік беретін 2 кезеңдік RSI пайдаланады.

Салыстырмалы күш көрсеткішін тек ықтимал кері нүктелерді анықтау үшін пайдалану мүмкін емес. Олол ұзақ уақыт бойы артық сатылған немесе артық сатып алынған аймақта қалғанда өте күшті трендтерді көрсетеді.

Қолдау және қарсылық сызығының үзілуі

Бұдан бұрын айтылғандай, салыстырмалы күш индексі күшті валюта бағамының трендтерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл оны қолдау және қарсылық деңгейлерін саудалау үшін тамаша құрал етеді. Суретте EUR/USD диаграммасы көрсетілген, ал қара көлденең сызық – қолдау және қарсылық деңгейі болып табылатын бағамның 1,20 белгілі деңгейі.

Бағаның бірнеше рет 1, 2 деңгейіне оралғанын көруге болады. Бірінші рет RSI 63 және 57 мәндерін көрсетті. Бұл тренд көтерілгенімен, оның күші жеткіліксіз екенін білдірді. Күшті қарсылық деңгейін бұзу оңай емес - оны жеңу үшін күшті тренд қажет.

Тариф қарсылық деңгейіне екінші рет оралғанда, RSI 71 болды, бұл айтарлықтай күшті бычий трендін көрсетеді, бірақ қарсылық деңгейі қайтадан сақталды. Соңғы бөлімге дейін, RSI 76 мәнін көрсеткен кезде, қарсылық деңгейі еңсерілді және RSI 85-ке көтерілді.

Индикатор курстың күшін сандық бағалау құралы ретінде қызмет ете алады. Сауда-саттық алгоритмдерін пайдаланатын трейдерлер мұндай ақпаратқа өте мұқтаж және салыстырмалы күш көрсеткіші пайдалы.

RSI дивергенциясы

RSI индикаторы қолданылатын тағы бір сала - алшақтықты іздеу арқылы бұрылыс нүктелерін анықтау стратегиясы. Сигналдарайырбас бағамы тудыратын алшақтық әдетте бағаның негізгі динамикасы арқылы қолдау көрсетпейді. Бұл келесімен расталады.

Төмендегі скриншот екі төменгі көрсеткішті көрсетеді. Бірінші кезеңде индикатор 26 болды, ал осы сәттен бұрын баға қозғалысы 8 аюлы шамды, 3 бычийді, 3 дожиді қамтыды, курс жалпы алғанда 1,45% төмендеді. Екінші минимум кезінде RSI 28 жоғары мәнді көрсетті, ал баға қозғалысы 7 аюлы шамды, 5 бычийді, 2 дожиді қамтыды және бағам тек 0,96% жоғалтты.

Мөлшерлеме жаңа, ең төменгі деңгейге жеткенімен, фондық динамика аюлы емес және екінші бөлім күшті болмады. Ал диаграмма оны растайды. Екінші төменгі көрсеткіш жоғарырақ болды (28 қарсы 26), дегенмен курс аюлардың күшін жоғалтып жатқанын көрсетті. Дивергенция жиі бұзылады, қос дивергенция сенімдірек.

Оң-теріс қайтару

Эндрю Кардвелл аю және бычий алшақтықтарына қарама-қарсы болатын Салыстырмалы күш индексі үшін оң-теріс кері қайтарулар жүйесін әзірледі. Уайлдерден айырмашылығы, Кардвелл аюлы дивергенцияларды бұқалар нарығының құбылыстары деп санады. Басқаша айтқанда, аюлы дивергенциялар өсу тенденциясын құрайды. Сол сияқты, бычий айырмашылықтар аю нарығының құбылыстары ретінде қарастырылады және төмендеу тенденциясын көрсетеді.

Индикатор төменгі деңгейге жеткенде және баға жоғарырақ төменге жеткенде оң өзгерістер орын алады. Төменгі деңгей артық сатылу деңгейінде емес, бірақ 30 және арасында50.

Теріс кері қайтару оңға қарама-қарсы. RSI жоғарырақ деңгейге жетуде, бірақ бұл көрсеткіш төменірек. Қайтадан жоғарысы әдетте 50-70 шамасындағы артық сатып алынған деңгейден сәл төмен орналасады.

Тренд идентификаторы

Салыстырмалы күш индикаторы 40-50 деңгейлері қолдау ретінде әрекет ететін бұқалар нарығында 40 пен 90 арасында ауытқиды (өсу үрдісі). Бұл ауқымдар RSI параметрлеріне, трендтің күші мен негізгі активтің құбылмалылығына байланысты өзгеруі мүмкін.

Екінші жағынан, индикатор қарсылық ретінде 50-60 деңгейі бар аю нарығында (төмендеу тенденциясы) 10 мен 60 арасында ауытқиды.

Сәтсіз бұрылу

Сәтсіз тербеліс, автордың пікірінше, келе жатқан кері өзгерістердің күшті белгісі. Бұл RSI индикаторы беретін сигнал. Оның сипаттамасы келесідей. Сәтсіз тербеліс курсқа байланысты емес. Басқаша айтқанда, олар тек RSI сигналдарына назар аударады және дивергенция тұжырымдамасын елемейді. RSI 30-дан төмен түскенде (артық сатылған), 30-дан жоғары көтерілгенде, 30-ға дейін төмендегенде, содан кейін алдыңғы жоғары деңгейді бұзған кезде бычийдің сәтсіз ауытқуы қалыптасады. Мақсат - артық сатылу деңгейіне жету, содан кейін артық сатылу деңгейінен жоғары төменгі деңгейге жету.

Ауыздық сәтсіз ауытқу индекс 70-тен жоғары жылжып, төмендегенде, қайта көтерілгенде, 70-ке жетпей, содан кейін алдыңғы төменгі мәнді бұзған кезде орын алады. Мақсат - деңгейартық сатып алу, содан кейін артық сатып алу деңгейінен төменірек жоғары.

Тариф көрсеткіштен маңызды

Әмбебап импульстік осциллятор RSI индикаторы - уақытпен тексерілген тиімділік. Нарықтардың құбылмалылығына қарамастан, RSI бүгінде Уайлдер күндеріндегідей өзекті болып қала береді. Бірақ уақыт біраз түзетулер енгізді. Уайлдер артық сатып алуды кері қайтару шарты деп санағанымен, бұл күштің белгісі болуы мүмкін. Аюлы дивергенция әлі де жақсы сигналдар береді, дегенмен трейдерлер бұл қалыпты болған кезде күшті трендтер кезінде абай болу керек. Оң және теріс кері қайтару тұжырымдамасы Уайлдердің түсіндірмесін біршама бұзса да, оның логикасы мағынасы бар және Уайлдердің өзі баға әрекетіне көбірек көңіл бөлуден бас тартқан болар еді. Оң және теріс кері қайтарулар баға үрдісін бірінші орынға, ал индексті екінші орынға қояды. RSI индикаторы аюлы және бычий дивергенцияларды жақсы көреді. Бұл құралдарды қалай пайдалану трейдерге байланысты.

RSI индикаторы тренд күшін анықтауға, кері нүктелерді немесе қолдау және қарсылық сызықтарының үзілуін іздеуге арналған әмбебап құрал болып табылады. Соңғы 14 шамға қарап оның құнын оңай болжауға болатынына қарамастан, баға диаграммаларында RSI сызбасы саудаға тұрақтылық пен сенімділік қосады. Тарифтің күшін сандық түрде анықтау, оны түсіндірілетін сандарға аудару тиімдірек сауда шешімдерін қабылдауға және болжам мен субъективті түсіндірулерден аулақ болуға мүмкіндік береді.