Форекстегі дивергенция және конвергенция: түсінігі және түрлері

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Дивергенцияны кәсіби түрде саудалауды үйренгіңіз келе ме? Көптеген трейдерлер MACD, Stochastics, RSI және баға арасындағы айырмашылықты сәтті пайдаланады.

Дивергенциялық сауда трейдерлер пайдаланатын көптеген пайдалы жүйелер үшін өте маңызды.

Айырмашылық дегеніміз не?

Сауда диаграммаларындағы дивергенция баға әрекетінің MACD, Stochastic, RSI және т. бірақ бұл кері кетудің ерте көрсеткіші болуы мүмкін.

Дивергенция Forex техникалық көрсеткіштерімен дәл анықталады:

• MACD;
• RSI.

Дивергенциялық сауда жүйесін тиімді пайдалану жағдайды болжау және тиімді сауда нәтижелеріне қол жеткізу үшін ең жақсы құралдардың бірі болуы мүмкін.

Дивергенция нарықтың алдағы уақытта қалай әрекет ететінін болжайтын ең жақсы көрсеткіштердің бірі болуы мүмкінкезеңдері, осылайша инвесторға ең жақсы ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен, Форексте дивергенциялық сауда қалай жасалады?

Форекс бағасының дивергенциясы мен конвергенциясына шолу

Жоғарыда анықтағанымыздай, дивергенция - бұл актив бағасы мен қарастырылатын көрсеткіштердің көрсеткіштері қарама-қарсы бағытта жылжитын кезде.

Айырмашылықтың не екенін анықтау үшін бір мысалды қолданайық. Техникалық индикатордың көрсеткіштері төмендеп жатқанда, нарықтық бағалар өсіп жатқан жағдайды қарастырайық. Бұл жағдайда трейдер төмендейтін серпінмен және, демек, трендтің өзгеруінің белгілерімен бетпе-бет келеді. Баға мен техникалық көрсеткіш әртүрлі, сондықтан трейдер максималды пайда алу үшін сатуды таңдауы мүмкін.

Конвергенция

Бірақ дивергенция деп аталатын баға мен көрсеткіштің дивергенциясымен қатар нарықтың қарама-қарсы құбылысы да бар. Конвергенция деп аталатын бұл құбылыс, керісінше, бағаның конвергенциясын және таңдалған көрсеткіштің оқылуын білдіреді.

Конвергенция дегеніміз не? Бұл активтің бағасы мен индикатор көрсеткіштері жақындап, бір бағытта қозғалады. Конвергенция - бұл барлық трейдерлер үшін қуатты көрсеткіш. Конвергенция, аты айтып тұрғандай, екі немесе одан да көп индикаторлар немесе басқа талдау құрылғылары бір жолмен жүретін кезде болады.

Конвергенция дегеніміз не екенін мысалдан көруге болады, нарықтық бағалар мен техникалық көрсеткіш өсу тенденциясын көрсететін жағдайды алайық. ATБұл жағдайда трейдерлер тұрақты серпінмен бетпе-бет келеді және трендтің жалғасуының жоғары мүмкіндігі бар. Сонымен, бұл жерде баға мен техникалық көрсеткіш жақындады (яғни, бір бағытта) және трейдер сатудан бас тарта алады, өйткені баға көтерілуі мүмкін.

Форекс нарығында жиі кездесетін конвергенцияның кейбір түрлері бар.

• Баға әрекетімен индикатор конвергенциясы. Бұл барлық конвергенциялардың ең қарапайымы, бірақ байқау керек ең маңыздысы, өйткені ол келесі немесе қарама-қарсы стратегияға әсер етуі мүмкін. Көрсеткіштің баға әрекетімен жақындасуы бағаның жаңа деңгейге өтуімен индикатор да жаңа болады дегенді білдіреді.
• Көрсеткіштердің конвергенциясы. Көрсеткіштер мезгіл-мезгіл жақындасып отырады. Бұл әдетте бірнеше күн ішінде орын алады және әдетте жай "растау" деп аталады, себебі бір көрсеткіш екіншісін растайды.
• Уақыт шеңберінің конвергенциясы. Тым жиі жақсы сигнал сәтсіздікке ұшырайды, себебі уақыт шеңбері ескерілмейді. Бір уақыт кезеңінде бір тренд екіншісінен асып кетуі мүмкін, өйткені ағын біркелкі болған кезде бір кіріс толқын екіншісін басып кетеді.

Осылайша, кез келген стратегияның құралы ретінде жұмыс істейтін Forex дивергенциясы мен конвергенциясы бірдей құралдарға бағытталған.

Жоғарыда келтірілген конвергенция түрлері күшті сигналды растау ғана емес, сонымен қатар сауда-саттықты табудың тамаша тәсілдері болып табылады. Трейдер оларды тани бастағаннан кейін, ол мүмкін боладыоларды өзіңіз таңдаған кез келген диаграммадан немесе уақыт шеңберінен табыңыз.

Жүйені зерттеген кезде дивергенцияның құрамдастарын анықтап, бөлектеу қажет.

1. Жоғары өзгеріс – бычий дивергенция.
2. Төменге – аюлы алшақтық.

Үнемі алшақтық

Форекс саудасындағы классикалық дивергенция (тұрақты) баға әрекеті ең жоғары немесе төменгі деңгейге жеткенде, бірақ пайдаланылған көрсеткіш өзгеріссіз қалады.

Бұл тренд аяқталып келе жатқанының маңызды белгісі және трендтің өзгеруін күту керек. Осылайша, Forex дивергенциясы стратегиясы трендтің осындай ықтималдығын анықтауға және мұндай өзгерістің қай жерде және қандай қарқындылықпен орын алуын анықтау үшін кейінгі талдауға негізделген.

Классикалық аюлы дивергенция – бұл расталмаған осциллятор болып қалатын баға әрекетіндегі бір уақытта жоғарырақ жоғары көрсеткіштермен өсу тенденциясы бар жағдай.

Жалпы, бұл жағдай әлсіз өсу тенденциясын көрсетеді. Бұл жағдайларда осциллятор төменгі биіктікке жетуі немесе екі немесе үш есе жоғары деңгейге жетуі мүмкін (көбінесе бұл ұзақ уақыт кезеңіндегі индикаторларға қатысты). Бұл жағдайда дивергенция стратегиясы қысқа позицияның ашылуына дайындалу болуы керек, себебі ықтимал төмендеу тенденциясы туралы сигнал бар.

Классикалық бычий дивергенциясы төмендеу тенденциясы кезінде баға әрекеті индикатор қолдамайтын төменгі деңгейлерді жасайды деп болжайды. Бұл жағдайда трейдер әлсіз төмендеу тенденциясына тап болады.

Индикатор жоғары төменгі деңгейлерді немесе екі немесе үштік төменгі деңгейлерді басуы мүмкін (бұл RSI сияқты ауқымға қатысты индикаторларда жиі кездеседі). Бұл жағдайда Форекстегі дивергенттік стратегия ықтимал көтерілу тенденциясының сигналы болғанша баруға дайын болу керек.

Классикалық дивергенциядан айырмашылығы, жасырын дивергенция осциллятор жоғары немесе төмен төменгі мәнге соққанда, баға әрекеті өзгеріссіз қалады.

Жасырын алшақтық

Бұл жағдайларда нарық түпкілікті қалпына келтіру үшін тым әлсіз, сондықтан қысқа мерзімді түзету орын алады. Осыдан кейін басым нарықтық тренд қайта басталады, демек, тренд жалғасуда. Форекстегі жасырын алшақтық аю немесе бычий болуы мүмкін.

Жасырын аюлы дивергенция – төмендеу тренді кезінде түзету орын алатын және осциллятор төмен деңгейге түсетін, ал баға әрекеті орындалмай, реакция немесе консолидация фазасында қалатын саудалық дивергенция жағдайы. Бұл төмендеу тенденциясының әлі де күшті екенін және жақын арада қайта жалғасатынын көрсетеді. Бұл жағдайда не ұстау керек, неқысқа.

Жасырын бычий дивергенция – саудадағы саудадағы дивергенция, онда түзету өсу тренді кезінде орын алады және осциллятор баға әрекеті орындалмай, түзету немесе шоғырландыру фазасында қалып, жоғарырақ мәнді жасайды. Мұндағы сигнал өсу тенденциясы әлі де күшті екенін және жақын арада қайта жалғасуы мүмкін екенін білдіреді. Бұл жағдайда ұзақ позицияны ұстап тұру немесе ашу керек.

Өсіреленген алшақтық

Өсіреленген және классикалық (тұрақты) дивергенция арасындағы маңызды айырмашылық мынада: мұнда баға қозғалысы үлгісі екі жоғарғы немесе төменгі бөліктерді құрайды, ал сәйкес жоғарғы немесе төменгі мәндер шамамен бір сызықта болады. Бұл ретте техникалық индикатор сәйкес жоғарғы немесе төменгі жақтарды анық көрінетін жоғары немесе төмен бағытта көрсетеді.

Аса аюлы дивергенция – бұл баға шамамен бір сызықта екі шыңды құрайтын кезде (шынында аз ғана ауытқулармен), техникалық индикатор алшақтап, төменгі деңгейде екінші жоғарғы орынға ие болады. Бұл жағдайда үздіксіз төмендеу тенденциясы сигналы бар және ең жақсы нұсқа - жаңа қысқа позицияны ұстап тұру немесе ашу.

Асыраған бычий дивергенциясы баға бір сызықта екі түбін жасаған кезде орын алады, бұл кезде техникалық индикатор алшақтап, екінші түбі жоғары деңгейде болады. Бұл жағдайда жалғастыру сигналы барөсу тенденциясы және ең жақсы таңдау - жаңа ұзақ позицияны ұстау немесе ашу.

Жоғарыда сипатталғандай, Форекс нарығында алшақтықтардың кейбір түрлері бар, мысалы:

1. Үнемі алшақтық немесе басқаша айтқанда, классикалық.
2. Жасырын алшақтық.
3. Өсіреленген алшақтық.

Айырмашылықты табу көрсеткіштері

Форекс дивергенциясы мен конвергенциясы көптеген трейдерлер пайдаланатын кейбір көрсеткіштер арқылы анықталады. Ең жиі кездесетіндері:

• MACD (MACD) – 26, 12 немесе 9 күн ішінде техникалық индикатордың экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерін бағалауға негізделген Forex дивергенциясы индикаторы. MACD гистограммасы бағаның жоғары немесе төмен ауытқуын жасайтын сәттерді көрсетеді. Шын мәнінде, бұл жағдай баға мен серпін арасындағы алшақтықты көрсетеді. MACD - пайдалану өте оңай дивергенция көрсеткіші.
• RSI (RSI) – қордың ішкі күшін бағалауға, содан кейін орташа мәндерді салыстыруға негізделген Forex дивергенциясының көрсеткіші. RSI диаграммасын пайдалану MACD гистограммасын қолдануға ұқсас және мұндағы негізгі міндет баға мен RSI индикаторы алшақтай бастаған сәтті анықтау болып табылады. Бұл негізгі техникалық талдау жасай алатын трейдерлер үшін ең жақсы Forex дивергенциясының көрсеткіші болуы мүмкін.
• Стохастикалық көрсеткіш дивергенциялық саудада акцияның жабылу бағасын бағалауға негізделген қозғалыс сомасының көрсеткіші ретінде пайдаланылады жәнеоны белгілі бір кезеңдегі осындай акцияның баға диапазонымен салыстыру. Оны пайдалану схемасы алдыңғы екі көрсеткіштегідей.

Қорытынды

Форекс дивергенциясы индикаторы трейдерлер үшін қысқа мерзімді трендті өзгерту сигналдарын анықтаудың маңызды құралы болуы мүмкін. Форекстегі дивергенция мен конвергенция, оларды шебер және тиімді пайдалану арқылы пайданы едәуір арттырып, шығындарды азайтады. Өзіңіздің дивергенция стратегияңызды жасағаныңыз жөн, сонда оның қаншалықты тиімді жұмыс істейтінін көре аласыз.

Дивергенциямен қалай сауда жасауға болады?

Төмендегі диаграммалар индикаторлар мен баға әр түрлі болған кезде сауда жасаудың жақсы мысалдарын көрсетеді. Кәсіби маманды қарапайым трейдерден ажырататын негізгі фактор - кәсіпқойлар өздерінің сауда стратегиясын дивергенциямен және басқа тиімді сауда стратегияларымен біріктіреді.

Осы мақалаға енгізілген барлық мысалдарда бычий дивергенция жасыл түспен, ал аюлы дивергенция қызыл түспен белгіленген. Бірінші мысал, MACD индикаторының алшақтығы баға мен MACD сызығы (көк) немесе гистограмма (сұр) арасында орын алуы мүмкін. Төмендегі сурет MACD дивергенциясын саудалаудың бірнеше мысалын көрсетеді. Бірінші мысал - бычий дивергенция.

МACD сызықтары екі есе төмендеген кезде, төмен бағада бычий үлгісі қалыптасады. Харами үлгісі өздігінен салыстырмалы түрде әлсіз болса да, комбинацияMACD дивергенциясы үлгіге күш қосады, ал харами үлгісі MACD дивергенциясын саудалау үшін лазерлік фокус нүктесін береді.

Келесі екі мысал (жоғарыда) MACD гистограммасының аюлы алшақтықтарын көрсетеді. Біріншіден, баға екі есе өсті және гистограмма төменгі деңгейге жетті. Содан кейін баға қатарынан үш жоғары деңгейге жетті, ал гистограмма қатарынан үш төменгі деңгейге жетті. Екі жағдайда да уақытты табуға көмектесетін аюлы суреттер ұсынылды.

Аюлы стохастикалық дивергенцияның алғашқы екі мысалы жоғары ықтималдықтағы кіру нүктесін таңдауға көмектесетін шамдар үлгілерімен бірге жүреді. Дегенмен, соңғы мысалда екінші немесе үшінші биіктікте шам өрнегі жоқ, сондықтан трейдер оны жіберіп алуы мүмкін.

Соңғы диаграмма (жоғарыда) RSI дивергенциясын саудалаудың кейбір мысалдарын көрсетеді. RSI дивергенциясын қалай жұмсауды үйрену қиын болуы мүмкін. RSI сызығының біршама жоғары және төмен серпілетінін байқауыңыз мүмкін, сондықтан RSI дивергентті сауда-саттықты кез келген RSI жоғары немесе төменгі деңгейлеріне негіздеу жеткіліксіз.

Трейдер RSI-де ауытқу үшін пайдаланылған ең жоғары немесе төменгі мәндер бағаның әртүрлі жоғары немесе төменгі деңгейлеріне сәйкес келетініне көз жеткізуі керек. MACD, Stochastics немесе RSI дивергенциясын саудалағанда да солай болады, бірақ мәселе RSI-де айқынырақ.

Бірінші мысалЖоғарыдағы диаграммадағы дивергенция - бұл бычий RSI дивергенциясы, одан кейін бычий харами шам шамының үлгісі пайда болды. Одан кейін сәйкес қалқымалы шам үлгісімен сүйемелденетін аю RSI дивергенциясының мысалы беріледі.

Қорытынды

Форекстегі дивергенция мен конвергенция техникалық талдаудың күшті құралы болып табылады. Дивергенция сигналдарын сатып алу немесе сату сигналдары ретінде емес, тек сауда мүмкіндіктерінің белгілері ретінде қарастыру керек. Кәсіби мамандар нарықта артықшылыққа ие болу үшін әрқашан басқа сауда сигналдарын дивергенциямен біріктіреді.

Табысты сауда – бұл басқа трейдерлердің 95%-ына қарағанда жақсы сауда шешімдерін әкелетін сауда. Ол тиімді сауда жүйесін, керемет психикалық тәртіпті және ақшаны мінсіз басқаруды талап етеді. MACD, Stochastic немесе RSI үшін дивергенциялық сауда стратегиясы сізге қажет артықшылықтарды қамтамасыз ете алады.